誤差為非參數AR（1）序列的幾類統(tǒng)計模型及分析.pdf

1、誤差相依回歸模型是金融時間序列和計量經濟學等研究中的重要問題。應注意的是：線性相依誤差模型不能反映數據的非線性特征，而某些非線性相依誤差模型由于其結構形式已知而使數據建模又失去了靈活性，如ARCH模型和GARCH模型等。利用非參數方法對非線性時間序列建模是當今的研究熱點問題。 本文主要對誤差為一階非參數自回歸序列的三類統(tǒng)計模型進行統(tǒng)計分析研究，即對線性回歸模型，非參數回歸模型，半參數回歸模型的估計問題進行研究。得到如下主要研究成

2、果： 1．對于具有一階非參數自回歸誤差的線性回歸模型，在隨機設計下構造了未知參數和未知非參數函數的局部線性估計，證明了參數估計的漸近正態(tài)性及非參數函數估計的收斂速度。模擬計算結果表明局部線性方法能取得比較好的模擬結果。 2．對于具有一階非參數自回歸誤差的非參數回歸模型，在固定設計下構造了未知回歸函數及誤差回歸函數的核估計，證明了估計量的漸近正態(tài)性。模擬計算結果表明核估計方法能取得比較好的模擬結果。 3．對于具有一