可轉換公司債券的定價和價格行為研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文通過對中國已發(fā)行的五家可轉債的研究,歸納出現(xiàn)存的非上市公司和上市公司可轉債的定價方法,分別使用Black-Scholes方法和二叉樹模型對上市公司可轉債的附加版權法款對于可轉價值的影響進行了定量分析,并分析探討了理論結果與實際情況的差異以及其中蘊涵套利機會.該文從結構上分為四個部分.第一章對轉債的產(chǎn)生發(fā)展做了簡要的回顧;第二章對國外可轉換債券定價的基本理論做了歸納與總結;第三章分別對中國的大量上市公司可轉債與上市公司可轉倆的定價和價

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