基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風險度量研究.pdf

1、本文對商業(yè)銀行現有操作風險度量現狀進行了梳理，指出現有研究的局限性和面臨的主要問題，導致這些問題的主要原因在于沿用傳統(tǒng)風險度量的思路，依賴于市場損失數據建模，從操作風險非直接損失特定入手，提出了基于非直接損失的操作風險度量研究思路，并給出了幾種具有實踐可行性操作風險度量方法。 操作風險度量研究大體上可分為度量模型、數據收集和相關實證研究三個方面。目前主要的操作風險度量方法有基本指標法、標準法、內部衡量法、損失分布法、計分卡法、極

2、端值理論以及貝葉斯網絡技術等。各種模型都存在一些嚴重的缺陷。數據問題是制約操作風險度量的重大障礙，相關實證研究剛剛起步?，F有研究的局限性主要表現在以下幾個方面： 第一，操作風險度量研究缺乏系統(tǒng)性，研究方法和成果比較凌亂，很難找到一條貫穿整個研究領域的主線。 第二，目前的研究主要為滿足監(jiān)管需要，對服務于商業(yè)銀行內部管理需要的操作風險度量研究很少關注。 第三，現有度量研究都是基于操作風險直接損失的。操作風險度量研究需

3、要重點解決操作風險可否計量、操作風險界定、損失界定、建模數據和模型風險等問題。 通過特征分析把握操作風險的概念內涵，從操作風險的非直接損失性入手，明確區(qū)分滿足監(jiān)管需要的度量與滿足銀行內部管理需要的操作風險度量之間的差別，以現代企業(yè)理論為核心構建操作風險度量研究的理論支撐，借鑒質量管理、制造業(yè)管理的經驗和方法，通過確立操作風險標準，通過標準化來解決操作風險度量建模數據問題，給出了商業(yè)銀行內部控制評價、基于內控評價的基本指標法和標準