利用ARIMA模型對CHIBOR7進(jìn)行短期預(yù)測的實(shí)證研究.pdf_第1頁
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1、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文利用ARIMA模型對CHIB7進(jìn)行短期預(yù)測的實(shí)證研究姓名：彭津申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融指導(dǎo)教師：吳青20050401IIIEmpiricalStudyonARIMAModelinShtTermFecastingofCHIB7JinPengApril192005ABSTRACTChinainterbankofferedrateCHIBistheonlymarketdirectedinterestratein

2、ourcountryatthepresenttime.ThefurtherresearchfthisindexmakesgreatsenseinproperlypricingftheInterestRateDerivativesdevisedbyvariesoffinancialinstitutions.AlsothiswkisverynecessaryfPeople’sBankofChinatoadjustthelevelofinte

3、restrateimplementthemoarypolicyestablishedeffectively.ThispaperbeganwithanalyzingtheacteristicofCHIBserieschosetherepresentativeCHIB7seriesasthesample.ThentheauthusedtheAutegressiveIntegratedMovingAverageProcess(ARIMAMod

4、el)toestablishanappropriatefecastingequationfachievingaccurateresults.Eventuallytheconclusionwasmadethroughtheevaluationofthefecastingvalue.JELClassification:E4E27Keywds:CHIB7LagOperatStationarityADFTestWhiteNoiseProcess

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