壓力測試在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用.pdf

1、西南財經大學碩士學位論文壓力測試在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用姓名：高顯岳申請學位級別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計學指導教師：聶富強20060401第四章是實證篇。依托前三章深入分析的基礎，該篇具體選擇了四大國有銀行及五家上市銀行進行壓力測試實證分析。在檢驗了模型的可操作性外，又對這些銀行的實證結果進行了對比研究，得出了一些具有實際意義的結論。第五章是結論與政策建議篇。通過之前的理論分析與實證研究，該篇提出了～些具有實踐指導意義的結論和政策建議。結

2、論有三條：五家上市銀行的利率風險從高到低依次為上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行、民生銀行、華夏銀行和深圳發(fā)展銀行；五家上市銀行的匯率風險從高到低依次為上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏銀行；人民幣匯率和世界出口價格的變化都會影響流動性風險。政策建議也有三條：應大力推廣壓力測試；為增強壓力測試有效性及可操作性需要做到的幾點，如構建良好有效的宏觀經濟模型，加強數(shù)據收集和管理等；我國商業(yè)銀行應關注人民幣匯率和世界出口價格的變化

3、以防范流動性風險。本文的主要貢獻是：第一、構建了一個適合于我國商業(yè)銀行實際情況，具有良好可操作性的全面的壓力測試模型框架。第二、在流動性風險壓力測試實證分析中，引入了宏觀經濟計量模型，并取得了良好效果。2 0 0 3 年銀監(jiān)會牽頭眾多商業(yè)銀行進行了壓力測試，但當時并未利用宏觀經濟計量模型，這也被認為是該次壓力測試的缺陷之一。因此，本文引入宏觀經濟計量模型進行壓力測試是一次有益的嘗試。第三、通過實證分析，得出以下具有參考價值的結論：五家上