中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本的測度——以中小商業(yè)銀行為例.pdf

1、銀行業(yè)經(jīng)營管理過程中始終蘊含著固有的、內(nèi)在的風(fēng)險，其中操作風(fēng)險是銀行三大風(fēng)險之一。操作風(fēng)險及其資本的測度研究一直是國內(nèi)外監(jiān)管當(dāng)局關(guān)注的核心問題，中國銀監(jiān)會于2012年頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對操作風(fēng)險資本的測度做出了全面規(guī)定。對中國中小商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理基礎(chǔ)相對薄弱，如何探索研究符合監(jiān)管要求的操作風(fēng)險測度方法有著重要的理論意義和現(xiàn)實意義。
　　銀行操作風(fēng)險事件按引發(fā)損失事件的類型和所屬的業(yè)務(wù)條線分類，可分為不同的風(fēng)

2、險單元，本文從單風(fēng)險單元和多風(fēng)險單元兩個維度展開研究，嘗試提出符合中小商業(yè)銀行操作風(fēng)險特征的測度方法，并通過實證對其有效性進行驗證。
　　首先，對單風(fēng)險單元資本測度方法進行研究。以往研究往往單獨使用損失分布法或極值法，但使用單一方法難以兼顧操作風(fēng)險高頻低損和低頻高損的雙重特征，本文在以往研究基礎(chǔ)上，將兩種方法結(jié)合，以雙截斷兩合法進行單風(fēng)險單元資本的測度研究。
　　其次，對多風(fēng)險單元資本測度進行分析。以往研究中簡化了不同風(fēng)險單

3、元間的相關(guān)性分析，對多個單元加總采用簡單匯總法，影響資本計量的精準(zhǔn)度。針對風(fēng)險單元間的相關(guān)性問題，本文采用Copula函數(shù)來度量多風(fēng)險單元的相關(guān)性。
　　通過使用中小商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進行實證分析證實，與單純使用損失分布法或極值法相比，雙截斷兩合法測度結(jié)果精準(zhǔn)度更高;使用Copula函數(shù)能對多風(fēng)險單元間的相關(guān)性作出準(zhǔn)確評估。
　　在理論探討與實證分析基礎(chǔ)上，本文提出了提升測度精準(zhǔn)度，探索計量與管理有效結(jié)合的建議，并根據(jù)不同中小銀行