基于組合預(yù)測(cè)模型的銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系應(yīng)用研究.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模在迅速擴(kuò)大，住房按揭、汽車貸款、教育貸款、信用卡等各種個(gè)人消費(fèi)貸款成為我國商業(yè)銀行新的利潤增長點(diǎn)。但相對(duì)于企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，國內(nèi)銀行業(yè)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法還較為落后，銀行在個(gè)人貸款的發(fā)放過程中，主要依靠信貸審批人員的主觀判斷來確定是否批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)者貸款申請(qǐng)，并沒有一個(gè)成熟穩(wěn)健的模型來輔助評(píng)估。因此銀行工作人員的個(gè)人喜好對(duì)評(píng)估結(jié)果影響很大，同時(shí)由于審批時(shí)間長、效率低、成本高，嚴(yán)重阻礙了個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)

2、務(wù)的發(fā)展。
　　 銀行個(gè)人信用評(píng)估是根據(jù)客戶的個(gè)人信息評(píng)判客戶信用程度的過程。信用評(píng)估是涉及消費(fèi)信用的企業(yè)實(shí)體最重要的核心管理技術(shù)之一，因此有必要研究銀行客戶信用評(píng)估的模型和方法。
　　 本文從已獲得的鄭州某商業(yè)銀行的真實(shí)消費(fèi)貸款樣本出發(fā)，在分析國內(nèi)外商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式與方法應(yīng)用的基礎(chǔ)上，結(jié)合個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，基于數(shù)據(jù)挖掘方法來構(gòu)建個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。主要工作包括：參考國內(nèi)外已有的指標(biāo)體系，對(duì)影響信用風(fēng)

3、險(xiǎn)的變量進(jìn)行分析和選擇，并加以量化，建立適合中國國情的商業(yè)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的備選指標(biāo)集；結(jié)合目前我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所獲取的實(shí)際數(shù)據(jù)情況，確定評(píng)估中所使用的指標(biāo)；建立基于數(shù)據(jù)挖掘的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，將Logistic回歸和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法相結(jié)合，建立了個(gè)人信用評(píng)估的線性組合預(yù)測(cè)模型；對(duì)建立的個(gè)人信用評(píng)估模型進(jìn)行實(shí)證分析并進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)比單一預(yù)測(cè)模型和組合預(yù)測(cè)模型的精準(zhǔn)度和穩(wěn)健性。由于統(tǒng)計(jì)模型的精準(zhǔn)度不如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，但穩(wěn)

4、健性強(qiáng)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，因此組合預(yù)測(cè)模型集中了兩種方法的優(yōu)勢(shì)，在分類精確度和模型穩(wěn)健性上均表現(xiàn)良好。
　　 本課題主要研究工作和成果如下：
　　 1）建立適合中國國情的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系指標(biāo)集；
　　 2）對(duì)樣本數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和轉(zhuǎn)換；
　　 3）選擇進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的單一模型：Logistic回歸方法和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法；
　　 4）將兩種方法組合，建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組合模型；
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